UMN Knowledge Center

analisis day of the week effect terhadap return indeks harga saham gabungan periode januari 2014 – desember 2016

Melisa, Melisa (2017) analisis day of the week effect terhadap return indeks harga saham gabungan periode januari 2014 – desember 2016. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

[img]
Preview
Text
BAB II.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (932kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (997kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (675kB) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (918kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (800kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN AWAL.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
LAMPIRAN.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB) | Preview

Abstract

Banyak literasi mengenai pasar modal yang membahas mengenai faktor fundamental dan teknikal yang dapat mempengaruhi return pasar modal. Namun, tidak menyertakan analisis mengenai fenomena anomali pasar modal yang dapat mempengaruhi tingkat return. Anomali sendiri berarti keadaan yang tidak wajar, atau terjadinya penyimpangan dari keadaan normal. Sejumlah penelitian menyatakan anomali pasar modal merupakan suatu penyimpangan terhadap hipotesis pasar yang efisien dari sekian banyak penelitian yang memberikan bukti empiris yang sejalan dengan konsep pasar yang efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi variabel dummy. Hasil penelitian ini adalah day of the week effect terjadi pada tahun 2015 dan periode 2014-2016. Penelitian ini juga menemukan bahwa return tertinggi jatuh pada hari Rabu untuk tahun 2015 dan hari Kamis untuk periode 2014-2016.

Item Type: Thesis (Bachelor Thesis)
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management > HD39-40.7 Capital. Capital investments
H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Bisnis > Program Studi Manajemen
Depositing User: mr admin umn
Date Deposited: 31 Jan 2019 04:53
Last Modified: 31 Jan 2019 04:53
URI: http://kc.umn.ac.id/id/eprint/4766

Actions (login required)

View Item View Item