Uji komparasi abnormal return, trading volume, trading frequency, dan bidask spread sebelum dan sesudah peristiwa share split (studi pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2008 – 2015)

Safira, Tania (2016) Uji komparasi abnormal return, trading volume, trading frequency, dan bidask spread sebelum dan sesudah peristiwa share split (studi pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2008 – 2015). Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (809kB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (773kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (785kB)
	Text HALAMAN AWAL.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian event study yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan abnormal return, trading volume, trading frequency dan bid-ask spread sebelum dan sesudah peristiwa share split. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan aksi korporasi share split up dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 – 2015. Sampel sebanyak 30 perusahaan dipilih menggunakan purposive sampling. Kriteria yang diambil adalah perusahaan tidak melakukan aksi korporasi right issue, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), pembagian dividen berupa saham dan saham bonus di tahun terjadinya share split. Periode jendela (event window) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 hari yang terdiri atas 15 hari sebelum dan 15 hari setelah share split. Teknik analisis data dimulai dengan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan melakukan transformasi untuk data yang tidak terdistribusi normal. Kemudian melakukan uji hipotesis menggunakan uji paired t-test untuk membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa share split. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel trading volume activity dan trading frequency ditemukan adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa share split. Sedangkan, variabel abnormal return dan bid-ask spread tidak ditemukan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa share split.

Item Type:	Thesis (Bachelor Thesis)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) > 332.6 Investment 300 Social Sciences > 330 Economics > 336 Public Finance 600 Technology (Applied Sciences) > 650 Management and Public Relations > 658 General management (Risk Management, Profit and Loss, Logistics) > 658.7 Management of Supplies, Stock
Divisions:	Faculty of Business > Accounting
Depositing User:	Administrator UMN Library
Date Deposited:	23 May 2017 11:50
Last Modified:	11 Apr 2023 02:08
URI:	https://kc.umn.ac.id/id/eprint/78

Actions (login required)

View Item