Prediksi Harga Saham Indeks IDX30 Menggunakan Model Gated Recurrent Unit (GRU) dengan Integrasi Indikator Teknikal

Jason Christian, Alfonsus (2026) Prediksi Harga Saham Indeks IDX30 Menggunakan Model Gated Recurrent Unit (GRU) dengan Integrasi Indikator Teknikal. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

	PDF HALAMAN_AWAL.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB)
	PDF BAB_I.pdf Download (255kB)
	PDF BAB_II.pdf Download (656kB)
	PDF BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	PDF BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (830kB)
	Archive (ZIP) 00000067384_2521_LembarPengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB)

Abstract

Pergerakan harga saham yang fluktuatif menjadi tantangan bagi investor dalam menentukan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model Gated Recurrent Unit (GRU) untuk memprediksi harga saham pada indeks IDX30 dengan integrasi indikator teknikal, serta mengevaluasi performanya pada beberapa horizon prediksi. Data yang digunakan merupakan data historis harga saham harian dari 25 emiten IDX30 periode 2015 sampai 2025. Fitur input terdiri dari data OHLCV serta indikator teknikal berupa Simple Moving Average, Exponential Moving Average, Relative Strength Index, Bollinger Bands, Moving Average Convergence Divergence, MACD Signal Line, dan Returns. Model dilatih menggunakan hasil hyperparameter tuning dengan Random Search dan 5- fold Time Series Cross-Validation, kemudian dievaluasi pada horizon prediksi 1 hari, 3 hari, dan 7 hari menggunakan metrik MAPE dan R². Hasil pengujian menunjukkan bahwa model GRU menghasilkan performa terbaik pada horizon 1 hari dengan rata-rata MAPE sebesar 3,70%, kemudian meningkat menjadi 4,62% pada horizon 3 hari dan 6,89% pada horizon 7 hari. Nilai R² rata-rata pada ketiga horizon tersebut berturut-turut sebesar 0,914, 0,869, dan 0,745. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi prediksi menurun seiring bertambahnya horizon prediksi. Pada perbandingan dengan LSTM sebagai model pembanding, GRU menghasilkan MAPE lebih rendah dan R² lebih tinggi pada seluruh horizon. Analisis SHAP menunjukkan bahwa fitur High, Close, dan Low memiliki kontribusi global terbesar terhadap prediksi. Sebagai pengujian tambahan, simulasi investasi menunjukkan bahwa evaluasi prediksi harga dan performa investasi memberikan sudut pandang yang berbeda.

Item Type:	Thesis (Bachelor Thesis)
Creators:	Jason Christian, Alfonsus (00000067384)
Contributors:	Gunawan, Dennis
Keywords:	Gated Recurrent Unit, IDX30, indikator teknikal, prediksi saham, simulasi investasi
Subjects:	000 Computer Science, Information and General Works
Divisions:	Faculty of Engineering & Informatics > Informatics
Date Deposited:	27 Jul 2026 11:58
URI:	https://kc.umn.ac.id/id/eprint/48236

Actions (login required)

View Item