Peramalan terhadap Forex dengan Metode ARIMA (Studi Kasus GBP/USD)

Saputra Suryono, Michael (2019) Peramalan terhadap Forex dengan Metode ARIMA (Studi Kasus GBP/USD). Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

	Text HALAMAN_AWAL.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (838kB) | Preview
Preview	Text BAB_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (838kB) | Preview
Preview	Text BAB_II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text BAB_V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (834kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Forex atau Foreign Exchange adalah perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dari jurnal "Intervention Analysis of Daily GBP- USD Exchange Rates Occasioned by Brexit" dapat meramalkan pasangan mata uang GBP/USD pada tahun 2016 dengan metode ARIMA dan dapat menangkap penurunan harga drastis yang terjadi pada saat Brexit. Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk menguji keakuratan ARIMA pada pasangan mata uang GBP/USD. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang peramalan menggunakan ARIMA. Penelitian ini menghasilkan peramalan terhadap pasangan mata uang GBP/USD dalam waktu 1 bulan, per 6 bulan dari Januari 2018 hingga Juni 2018 dengan menggunakan metode ARIMA dan software R. Data yang akan digunakan adalah data yang diambil dari Januari 2013 hingga Juni 2018. Untuk tahap pengerjaannya akan mengikuti proses dari KDD (Knowledge Discovery in Database). Hasil yang didapatkan model ARIMA (3,2,1) sebagai model terbaik untuk diterapkan untuk 1 bulan per 6 bulan pada pasangan mata uang GBP/USD karena memiliki nilai AIC yang paling terendah. Nilai kesalahan persentase peramalan yang diperoleh sebesar 3.16%.

Item Type:	Thesis (Bachelor Thesis)
Keywords:	ARIMA, GBP/USD, KDD, R
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) > 332.4 Money
SWORD Depositor:	Administrator UMN Library
Depositing User:	Administrator UMN Library
Date Deposited:	04 Dec 2019 03:01
Last Modified:	02 Aug 2023 06:34
URI:	https://kc.umn.ac.id/id/eprint/11041

Actions (login required)

View Item