Analisa Optimal Hedge Ratio dan Efektivitas Hedging dengan Kontrak Futures pada Komoditi Emas Tahun 2015 - 2019

Marshe, Cynthia Anggreani (2020) Analisa Optimal Hedge Ratio dan Efektivitas Hedging dengan Kontrak Futures pada Komoditi Emas Tahun 2015 - 2019. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

	Text HALAMAN_AWAL.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text BAB_V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan metode perhitungan efektivitas lindung nilai pada pasar berjangka komoditi emas dan membandingkan hasil dari masing-masing metode perhitungan. Peneliti menggunakan dua macam metode perhitungan ekonometrika untuk mengestimasi pengurangan risiko secara konstan dan nilai rasio optimal lindung nilai yaitu metode Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Penelitian ini menggunakan dua data yaitu harga spot dan harga futures komoditi emas periode 1 Januari 2015 � 31 Desember 2019. Di dalam kasus ini didapatkan bahwa metode perhitungan ekonometrika VECM mengungguli metode VAR dalam kemampuan mengurangi risiko. Penelitian ini sangat berguna untuk membantu para manajemen risiko maupun investor individu dalam mempertimbangkan penggunaan kontrak berjangka pada komoditi emas.

Item Type:	Thesis (Bachelor Thesis)
Keywords:	Vector autoregression (VAR), vector error correction model (VECM), optimal hedge ratio, efektivitas lindung nilai, komoditi emas, kontrak futures
Subjects:	600 Technology (Applied Sciences) > 650 Management and Public Relations > 658 General management (Risk Management, Profit and Loss, Logistics)
Divisions:	Faculty of Business > Management
SWORD Depositor:	Administrator UMN Library
Depositing User:	Administrator UMN Library
Date Deposited:	05 Dec 2020 13:12
Last Modified:	27 Jun 2023 05:15
URI:	https://kc.umn.ac.id/id/eprint/12961

Actions (login required)

View Item