Pengaruh weekend effect, january effect, rogalski effect, dan pengumuman earnings terhadap abnormal return saham (studi pada perusahaan lq45 yang tercatat di bei periode 2013-2015)

Alvian, Alvian (2017) Pengaruh weekend effect, january effect, rogalski effect, dan pengumuman earnings terhadap abnormal return saham (studi pada perusahaan lq45 yang tercatat di bei periode 2013-2015). Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

Text
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (1MB)

Text
BAB II.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (1MB)

Text
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (1MB)

Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (1MB)

Preview

Text
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (575kB) | Preview

Text
DAFTAR LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (2MB)

Text
HALAMAN AWAL.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (1MB)

Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (802kB)

Abstract

Pasar yang efisien membuat investor lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Seringkali, terjadi peristiwa yang disebut anomali pasar yang menyebabkan pasar tidak efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keberadaan anomali pasar, yaitu Weekend effect, January effect, Rogalski effect, dan pengumuman earnings yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Secara total, terdapat 23 perusahaan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peneliti, serta terdapat 69 observasi yang dilakukan selama periode penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan uji komparatif dan uji regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terjadi Weekend effect, January effect, dan Rogalski effect selama periode 2013-2015. Sedangkan, pengumuman earnings yang diproksikan dengan Earnings Per Share berpengaruh signifikan terhadap abnormal return pada hari pengumuman yang membuktikan bahwa pengumuman earnings memiliki kandungan informasi bagi investor. Namun, pengumuman earnings tidak menyebabkan abnormal return sebelum (t-10) dan sesudah (t+10) pengumuman earnings berbeda secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena investor sudah bereaksi sebelum tanggal pengumuman earnings yang mengindikasikan terjadi kebocoran informasi sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman earnings pada periode peristiwa

Item Type:

Thesis (Bachelor Thesis)

Creators: