Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham Sebelum Ramadan, Selama Ramadan, dan Sesudah Ramadan: Studi pada Perusahaan LQ-45 yang Tercatat di BEI Periode 2018-2019

Yudha Muhammad, Brilliant (2020) Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham Sebelum Ramadan, Selama Ramadan, dan Sesudah Ramadan: Studi pada Perusahaan LQ-45 yang Tercatat di BEI Periode 2018-2019. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

	Text HALAMAN_AWAL.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (966kB)
Preview	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (23kB) | Preview
Preview	Text BAB_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (637kB) | Preview
Preview	Text BAB_II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (516kB) | Preview
Preview	Text BAB_III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (292kB) | Preview
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (417kB)
Preview	Text BAB_V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (166kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian event study yang dilakukan untuk menguji perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum Ramadan, selama Ramadan, dan sesudah Ramadan pada perusahaan LQ45 periode 2018 – 2019. Sampel yang diambil dengan menggunakan purposive sampling sebanyak 37 perusahaan. Teknik analisis data dimulai dengan melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov – Smirnov, transformasi data, kemudian melakukan uji hipotesis menggunakan uji paired t – test untuk membandingkan perbedaan sebelum Ramadan dengan selama Ramadan, selama Ramadan dengan sesudah Ramadan, dan sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan pada tahun 2018 dan 2019. Pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum Ramadan dengan selama Ramadan 2019, selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2019, dan selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2018. Kemudian tidak terdapat perbedaan abnormal return pada sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan 2019, sebelum Ramadan dengan selama Ramadan 2018, dan sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan 2018. Sedangkan untuk variable trading volume activity ditemukan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum Ramadan dengan selama Ramadan 2018, dan selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2018. Tidak terdapat perbedaan trading volume activity sebelum Ramadan dengan selama Ramadan 2019, selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2019, sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan 2019, dan selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2018.

Item Type:	Thesis (Bachelor Thesis)
Keywords:	Ramadan, event study, abnormal return, trading volume activity
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment)
Divisions:	Faculty of Business > Management
SWORD Depositor:	Administrator UMN Library
Depositing User:	Administrator UMN Library
Date Deposited:	04 Dec 2020 14:58
Last Modified:	12 Jun 2023 00:27
URI:	https://kc.umn.ac.id/id/eprint/14880

Actions (login required)

View Item