Halim, Antonius (2013) Analisa profitabilitas perdagangan forex dengan metode simple moving average dan weighted moving average. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Abstract
Transaksi perdagangan jual beli mata uang asing di Indonesia terjadi dikarenakan adanya pergerakan sejumlah nilai tukar mata uang negara-negara luar yang telah menjadi partner utama dengan negara kita sendiri. Fluktuasi atau pergeseran pergerakan dari nilai mata uang asing ini sangatlah cepat dan selalu diikuti dengan perubahan dari nilai tukar mata uang tersebut setiap saatnya, atau bahkan dapat dikatakan perubahan harga nilai mata uang ini dapat terjadi dalam hitungan per-sekian detik. Agar dapat menekan tingkat resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan transaksi jual beli valuta asing (FOREX) yang dapat menyebabkan kerugian di pihak trader dan dengan tujuan untuk memberikan profit sebesarbesarnya, maka tentu saja diperlukan suatu cara analisa. Analisa yang akan dibahas dan diteliti dalam studi kali ini yaitu analisa data secara teknikal. Di dalam menganalisa suatu data secara teknikal ini, akan dipergunakan aplikasi yang bernama MetaTrader 4, serta menggunakan indikator-indikator yang ada agar seorang trader nantinya dapat menganalisa pergerakan maupun perubahan nilai mata uang asing tertentu dengan lebih baik. Penelitian kali ini akan menganalisa transaksi pertukaran mata uang Euro terhadap Dollar Amerika (EUR-USD) dan juga Poundsterling Inggris terhadap Dollar Amerika (GBP-USD). Penelitian tersebut akan dianalisa secara teknikal dengan menggunakan indikator Simple Moving Average (SMA) dan Weighted Moving Average (WMA). Analisa secara teknikal terhadap 2 indikator ini nantinya akan dijalankan dalam data transaksi kurun waktu 1 tahun, yaitu dari 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011, dengan menggunakan kombinasi parameter periode cepat (Q1) dari 2 hingga 15 dan periode lambat (Q2) dari 21 hingga 30 pada periode transaksi harian (daily) dan juga periode transaksi per 4 jam (H4). Setelah diselesaikan analisa data teknikal secara menyeluruh hingga tuntas sesuai dengan yang telah ditentukan, maka nanti diharapkan trader dapat menemukan periode kombinasi indikator mana yang akan dapat memberikan tingkat profitabilitas paling optimal yang dapat memberikan keuntungan terbesar dari 2 transaksi pertukaran mata uang asing tersebut.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 004 Computer Science, Data Processing, Hardware > 004.2 Systems Analysis and Design, Information Architecture, Performance Evaluation 300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) 300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) > 332.6 Investment |
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Information System |
| Depositing User: | Administrator UMN Library |
| Date Deposited: | 02 Aug 2017 09:21 |
| Last Modified: | 26 Jan 2023 02:15 |
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/1514 |
Actions (login required)
 |
View Item |
