Hansun, Seng (2012) Peramalan Data IHSG Menggunakan Fuzzy Time Series. IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems), 6 (2). ISSN 2460-7258
Full text not available from this repository.Abstract
Fuzzy time series merupakan salah satu metode soft computing yang telah digunakan dan diterapkan dalam analisis data runtun waktu. Tujuan utama dari fuzzy time series adalah untuk memprediksi data runtun waktu yang dapat digunakan secara luas pada sembarang data real time, termasuk data pasar modal. Banyak peneliti yang telah berkontribusi dalam pengembangan analisis data runtun waktu menggunakan fuzzy time series, seperti Chen dan Hsu [1], Jilani dkk. [2], serta Stevenson dan Porter [3]. Dalam penelitian ini, dicoba untuk menerapkan metode fuzzy time series pada salah satu indikator pergerakan harga saham, yakni data IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Kinerja metode yang diusulkan dievaluasi dengan menghitung tingkat akurasi dan tingkat kehandalan metode fuzzy time series yang diterapkan pada data IHSG. Melalui pendekatan ini, diharapkan metode fuzzy time series dapat menjadi alternatif untuk memprediksi data IHSG yang merupakan salah satu indikator pergerakan harga saham di Indonesia.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 003 Systems (Computer Modeling and Simulation) 300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) |
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Informatics |
| Depositing User: | Administrator UMN Library |
| Date Deposited: | 19 Oct 2021 02:09 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:09 |
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/18844 |
Actions (login required)
 |
View Item |
