Uji komparasi abnormal return, trading volume, dan trading frequency sebelum dan sesudah peristiwa share split pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010 – 2013 (periode pengamatan 15 hari sebelum dan sesudah share split)

Vincent, Jordan (2015) Uji komparasi abnormal return, trading volume, dan trading frequency sebelum dan sesudah peristiwa share split pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010 – 2013 (periode pengamatan 15 hari sebelum dan sesudah share split). Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

Preview	Text HALAMAN AWAL.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (754kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (726kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (846kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (774kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (776kB)
Preview	Text BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (702kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian event study yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan abnormal return, trading volume, dan trading frequency sebelum dan sesudah peristiwa share split. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan aksi korporasi share split dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2013. Sample diambil dengan menggunakan purposive sampling sebanyak 24 perusahaan. Kriteria yang diambil adalah perusahaan tidak melakukan aksi korporasi right issue, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), pembagian dividen berupa saham dan saham bonus di tahun terjadinya share split, lalu saham perusahaan aktif diperdagangkan 15 hari sebelum dan sesudah share split. Teknik analisis data dimulai dengan melakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov - Smirnov, kemudian melakukan uji hipotesis menggunakan uji paired t – test untuk membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa share split. Pada pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa hanya pada variabel trading frequency ditemukan perbedaan sebelum dan sesudah peristiwa share split. Sedangkan variabel lainnya yaitu abnormal return dan trading volume tidak ditemukan perbedaan sebelum dan sesudah peristiwa share split.

Item Type:	Thesis (Bachelor Thesis)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment)
Divisions:	Faculty of Business > Accounting
Depositing User:	Administrator UMN Library
Date Deposited:	04 Jul 2017 01:47
Last Modified:	24 May 2023 03:33
URI:	https://kc.umn.ac.id/id/eprint/468

Actions (login required)

View Item