Melisa, Melisa (2017) analisis day of the week effect terhadap return indeks harga saham gabungan periode januari 2014 – desember 2016. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Abstract
Banyak literasi mengenai pasar modal yang membahas mengenai faktor fundamental dan teknikal yang dapat mempengaruhi return pasar modal. Namun, tidak menyertakan analisis mengenai fenomena anomali pasar modal yang dapat mempengaruhi tingkat return. Anomali sendiri berarti keadaan yang tidak wajar, atau terjadinya penyimpangan dari keadaan normal. Sejumlah penelitian menyatakan anomali pasar modal merupakan suatu penyimpangan terhadap hipotesis pasar yang efisien dari sekian banyak penelitian yang memberikan bukti empiris yang sejalan dengan konsep pasar yang efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi variabel dummy. Hasil penelitian ini adalah day of the week effect terjadi pada tahun 2015 dan periode 2014-2016. Penelitian ini juga menemukan bahwa return tertinggi jatuh pada hari Rabu untuk tahun 2015 dan hari Kamis untuk periode 2014-2016.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) 300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) > 332.6 Investment 600 Technology (Applied Sciences) > 650 Management and Public Relations > 658 General management (Risk Management, Profit and Loss, Logistics) |
| Divisions: | Faculty of Business > Management |
| Depositing User: | Administrator UMN Library |
| Date Deposited: | 31 Jan 2019 04:53 |
| Last Modified: | 18 Apr 2022 08:00 |
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/4766 |
Actions (login required)
 |
View Item |
