analisis fenomena january effect pada return saham di indeks idx30 bursa efek indonesia pada tahun 2015-2017

Makahinda, Tonny Reynaldi (2018) analisis fenomena january effect pada return saham di indeks idx30 bursa efek indonesia pada tahun 2015-2017. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

Preview	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (753kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (780kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN AWAL.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (724kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (864kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (688kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (618kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

January Effect adalah contoh dari fenomena anomali pasar yang merupakan penyimpangan dari teori pasar yang efisien. Fenomena ini terjadi ketika rata-rata return saham di bulan Januari lebih tinggi daripada rata-rata return saham di bulan selain Januari. Sampai dengan saat ini, masih banyak perdebatan dari teori pasar modal yang efisien dan teori anomali pasar yang membantah teori pasar modal yang efisien. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi fenomena January Effect di saham perusahaan yang terdaftar pada indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan melakukan uji independent sample T-Test untuk mengetahui perbedaan ratarata return antara bulan Januari dengan bulan selain Januari. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata return antara bulan Januari dengan bulan selain Januari. Dengan demikian kesimpulan dari penelitian ini adalah fenomena January Effect tidak terjadi pada saham perusahaan-perusahaan yang ada di indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

Item Type:	Thesis (Bachelor Thesis)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) > 332.6 Investment 300 Social Sciences > 330 Economics > 336 Public Finance 600 Technology (Applied Sciences) > 650 Management and Public Relations > 658 General management (Risk Management, Profit and Loss, Logistics) > 658.7 Management of Supplies, Stock
Divisions:	Faculty of Business > Management
Depositing User:	Administrator UMN Library
Date Deposited:	23 Apr 2019 02:20
Last Modified:	11 Apr 2023 01:44
URI:	https://kc.umn.ac.id/id/eprint/6470

Actions (login required)

View Item